详解 Opptrix 投研策略：QC500 风格筛选

策略再好，买不进去也是白搭。流动性差的小票，信号出来了，你一买就把价格打上去，一卖就砸下来。所以很多量化框架第一步不是选好股票，而是先筛出"能交易"的池子。

QC500 风格筛选，就是干这个的。

它解决什么问题 ​

在宽基成分里，用成交额、市值这类流动性规则，筛出一个可交易的候选池。它不预测涨跌，只保证后续研究落在"进得去出得来"的股票上。

原理：先排雷，再研究 ​

规则通常包括：成交额不能太低，保证买卖不冲击价格；市值不能太小，避免流动性陷阱；排除壳资源特征明显的标的。这些是启发式规则，把不合格的剔除，剩下的进池子。

科学解释与来源 ​

QC500 是 QuantConnect 社区提出的一个 500 只股票池概念，用流动性和规模规则从全市场筛出候选，作为策略的研究宇宙。这个技能在 Opptrix 投研工作台里做的是"QC500 风格"的近似规则，默认 A 股宽基成分适配，明确禁止声称输出的是官方 QC500。

适用场景 ​

适合策略需要股票池做底的时候。先跑一遍流动性筛选，得到一份可复核的候选表，再往上面叠加动量、基本面或均线规则。它解决"研究谁"，不解决"买谁"。

边界要说清 ​

这是启发式近似，不是官方指数成分。流动性规则是静态门槛，市场环境变化后可能失真。筛选结果只是候选，不是推荐，后续必须继续研究。

在 Opptrix 投研工作台里怎么用 ​

激活 QC500 风格筛选技能，选好宽基成分池，它按成交额、市值等规则跑一遍，输出筛选后的候选表和每一步剔除的理由，交付可预览的网页。你可以调规则门槛，看池子大小怎么变化。

这些工具我放在哪用 ​

Opptrix 投研工作台是开源的，Lean 量化家族里有 27 个这类策略技能。对话式操作，你说需求，它自动取数、计算、给结论、标出处。边界讲清楚：对话功能要自备 LLM API Key；免费数据源可能有延迟，A 股覆盖最全；它是研究辅助，不是自动交易，也不荐股。下载走 Gitee，官网 opptrix.org 有各平台安装包，也可以参考 快速开始。

总结 ​

先把池子做对，再做策略。流动性筛选可能不性感，但它决定了你的研究能不能落地。进得去出得来的股票池，比一个听起来高级但买不进去的名单有用得多。

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